Renesansowy pałac wzniesiony w latach 1606 - 1617 na życzenie króla Chrystiana IV. Pierwotnie miał pełnić funkcję letniej rezydencji rodziny królewskiej, jednak w rzeczywistości stanowił główną siedzibę władcy oraz jego następców, aż do XIX w. Od 1833 r. mieści się w nim muzeum wraz z królewskim skarbcem. Otoczony jest przez wspaniale utrzymany ogród.